
投资界有句流行语,打不过量化,就想办法加入,对于咱们小散来说,如何加入呢,量化门槛高不高呢,不会代码也能做量化吗?量化的原理是什么?那今天猫眼儿就从散户角度,用通俗的话来聊下量化投资,屏除一些不合理的认知,内容较干,建议点赞收藏,以免以后找不到了,咱们言归正传,马上开车。

先说下量化的原理,量化投资其实就是不掺杂任何个人主观因素,机械的按照既定策略执行,不管市场如何变化,发出买入信号就买入,发出卖出信号就卖出。
底层逻辑是利用数学中的大数定律,它是概率论的核心理论,假设有一枚被做了手脚的硬币,抛出后是正面的概率是51%,那么在做出抛掷十万次后,出现正面的概率会无限接近于51%,说回到量化,其实就是利用大数定律,只要有52%的胜率,在数万次交易后,就能获得趋近于52%的胜率
比如,美国著名的大奖章对冲基金,西蒙斯老爷子利用微弱的胜率,进行量化交易,实现了30年年化39%的收益率,比巴菲特20%的收益率还高。

这就是我前几天在一个视频里说过的,频繁交易对散户投资者是致命的,但却是量化交易收益的来源。所以越是高频交易,量化实现的准确率越高,就是因为高频交易会有更多的交易样本,数据量越大,分析结果越趋向于理论值。
所以不要动不动就说量化是看历史数据的,没有价值之类的话。
那再说咱们散户能不能做量化呢,答案是能。
量化并不是大家常看到财经新闻中说的那么邪乎,什么一点几毫秒买卖几千笔,当然这种是实际可以实现的,这种叫做高频量化交易,高频量化只是量化里的一种类型,还有中低频量化交易,比如有些策略一个月,一个季度才调仓一次,也有些量化是每日调仓,中低频的策略就更适合普通投资者。
但由于各大媒体大多宣传的都是某某机构高频量化被罚,某某私募高频量化如何收割散户,所以大家的潜意识中就把高频量化与量化划上了等号,再加之实现量化本身需要程序代码,需要策略,需要挖掘因子,不用说深究,仅仅是看到个代码,就已经劝退了95%的散户。

但真的是如此吗,我在之前的视频里就多次提到过一些量化策略,20天调一次仓的手工量化,不需要用代码程序,散户完全可以根据软件的筛选结果手动进行股票或基金买卖,做量化代码只是一个实现你策略的工具,关键在于策略本身。
而策略的来源多种多样,你看到过的macd,kdj,obv这些技术指标本身就是策略,市盈率,净资产收益率,股息率等等这些财务指标也都是策略,亦或是雪球上现在股民讨论哪只股票情绪最高涨,这也是一种另类策略,但不管是何种策略,你不懂量化的话,就只能拿着自己的真金白银去试,但你学会了量化,你可以把你的策略进行回测,过去回测的结果好,未来不一定好,但过去回测的结果很差,那未来也一定很差。相当于给你的投资策略上来一道保险。

当然量化投资跟技术分析和价值投资一样,只是一种投资方式,不用过分的妖魔化或者神话,每种投资方式都有赚钱,也都有亏钱的,只是猫眼儿的投资方式更偏重策略,所以也更认可量化投资一些。
后续我会开辟一个专门的栏目,实操教大家,不用懂得任何代码就可以开发出属于自己的量化策略。感兴趣的朋友可以点赞收藏,以免错过以后的精彩内容,也可以分享给身边的朋友,感谢关注猫眼儿的频道,咱们下期再见。
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